QuantKIT

ALGORITHMIC TRADING

알고리즘이 일하는 동안,
당신은 쉬세요.

자동화된 매매 전략. 백테스트부터 페이퍼 트레이딩까지.

0
활성 전략
0%+
평균 CAGR
0yr
백테스트 기간
전략 보기

패키지 구성

구매 시 제공되는 실제 파일 구성

regime-docker-close-001.qstrategy

파일 구성

🐍strategy.py매매 판단 함수 decide()
1def decide(context, supplied):
2    """SDK 1: 일봉 기록·시세·계좌 → 주문 의도"""
3    q = context["history"]["QQQ"].close
4    period = params["ma_period"]
5    moving = q.rolling(period).mean()
6    daily = (q.iloc[-1] / q.iloc[-2] - 1) * 100
7    vix = float(context["history"]["VIX"].close.iloc[-1])
8    target = decision(q.iloc[-1], moving.iloc[-1], daily, vix, params)
9    orders, reason = plan_orders(prices, quantities, cash,
10                                 equity, target, previous, daily, offset)
11    # 백테스트·모의·실계좌가 같은 decide를 사용합니다.
12    # 증권사 API·키는 전략에 없고, 앱의 공통 실행기가 처리합니다.

이용 방법

01

전략 선택

백테스트 성과와 코드를 확인하고 투자 스타일에 맞는 전략을 선택합니다.

전략 둘러보기 →
02

코드 다운로드

QuantKIT 앱과 전략 파일(.qstrategy), 설명서·AI 수정 가이드를 받습니다.

03

실행

앱 보관함에서 전략 파일을 가져와 백테스트·모의 후 내 PC에서 실행합니다.